Windowsではファイルが消せないトラブルが良くありますね。
代表的なのは別プロセスが使用している場合ですが、ファイル名が不正になっているのが原因のこともあります。
http://support.microsoft.com/kb/320081/ja
今回は、Macで圧縮したファイルを文字化けせずに展開できるExplzhで解凍したファイルが、削除できなくなりました。
文字コードの関係で、フォルダの最後にスペースが入ってしまったのが原因です。
こうなってしまったらExplorerで削除する方法はないので、コマンドプロンプトで
rd /s "\\?\C:\Users\baba\Desktop\hoge "
のように、ダメなフォルダを指定します。
ファイルの場合は、rd /s の代わりに del を使えばOKです。